汉武帝看到了浩瀚的黄河，突发奇想，一定要探寻黄河的源头。就派出百人使团，逆黄河而上，寻找黄河源头。黄河波涛汹涌，舟船无法航行，只好放弃乘船，改骑马靠岸前行。黄河上游两岸少有行人，根本无路可走，一行人劈荆斩棘，攀岩过涧，终于找到了源头。
黄河的源头出于窴国，窴国是一个小国，那里盛产玉石，使者们便采回来一些精美的玉石。一个百人的寻找黄河源头的使团，回来只有二十九人，一个个蓬头垢面，衣不遮体，像一群逃荒要饭的花子，汉武帝心痛不已。于是决定，对没有回来的使团人给予高额抚恤金，回来的给予重赏，并任命为治理黄河的官员。
汉武帝打开这些使团人，沿黄河采风所画的近百幅水墨画，根据古代的图书进行考察，决定了命名黄河发源地的山，叫昆仑山。
汉武帝找到了黄河源头很是高兴，出外巡视，把外国使臣都带着。这次巡视是沿着海岸线行进，外国使臣紧随其后。沿海城镇都是比较发达的城镇。为了展示大汉的富有与繁荣，每到一个城镇，就散发他们钱财，任其消费，以显示大汉的好客与友好。
汉武帝为了吸引更多的西域的各国使臣，来汉朝游览通商，开展大规模的演出活动。有运动型的，如力士举鼎、武士对剑、有赏射箭弩、相扑格斗等扣人心弦的角力活动。
还有表演型的如汉人歌舞、杂耍、奇戏、怪物观赏等表演型的节目。在演出期间，汉武帝调集酒肉，美食，天天宴请天下使臣，酒宴一律免费，白吃白喝。
所到郡县，所有仓库全部打开，以展示储藏物资，随意让外国使臣观看，以展示汉朝的广大，物资的丰富，使外国使臣倾倒惊骇。
西域各国的使者，都以能到达汉朝为荣，到了汉朝受到的优待，也是其他国所没有的。所以西域各国使者，换了一批又一批，使者来往不断。
但大宛国以西诸国，都远离汉朝，不与汉朝亲近，仍然骄横放纵，自享其乐，汉朝的礼仪还不能约束他们，使他们顺从的听从吩咐。
从乌孙以西直到安息诸国，因为靠近匈奴，匈奴制服了大月氏，使其他诸国都受到震赦，都害怕匈奴骑兵。匈奴使者拿着单于一封信，西域诸国，就得轮流为匈奴使者提供食品与客栈。
而汉朝使者到达西域各国，不拿出布帛财物，就不供给饮食，不买牲畜就得不到坐骑。之所以出现这种情况，就是因为汉朝遥远，而且还有钱有物，西域人不惧怕汉朝。
而匈奴离西域很近，骑兵又很强大，西域各国都很惧怕匈奴。看来还是得自身强大，对方怕你，你才能在交往中得到实惠。而汉朝对西域使者，千般好，万般宠，来到汉朝，吃住用都是免费的，汉朝还经常给奖赏。而汉朝使者到了西域，却连饭都吃不上，有些使者竟被饿死。
这样的不公平对待，终于惹恼了出使西域的使团，纷纷向汉武帝汇报，在西域遭到的不公平待遇，请求汉武帝出兵，惩制西域诸国。
汉武帝有些犹豫不决，要出兵西域，需耗费数不清的钱粮，能因为遭受不公平待遇就出兵吗？这件事就暂时放下了。使团再三请求汉武帝出兵，汉武帝没有说出兵，也没有说不出兵。
真正让汉武帝出兵西域的是一件事。汉武帝喜欢大宛的汗血宝马，但大宛国不想给汉朝，就把好马都藏匿在贰师城。汉武帝一提到大宛的汗血宝马，心里就美滋滋的。汉武帝派遣壮士车令为使臣，带着千金和金马，去请求大宛国王交换二师城的好马。
大宛国王与大臣们商议，如何处理汉朝的请求。大臣们说：“汉朝虽很强大，但离我们太远，道路又险峻难行。就经过盐泽来我国便屡有死亡。走北边有匈奴阻拦，很难走得通。从南边来又缺少水草，没有城镇，饮食很缺乏。”
又有大臣说：汉朝使者每批几百人，常常因为食物缺乏，饿死的人接近一半，这种情况，汉朝是无法派大军前来的，他们对我们是无可奈何。我们不必那么怕他们，完全可以自己做主。
大宛国王拒绝了汉使者用金马换汗血宝马的请求，使者回去无法向汉武帝交差，就非常愤怒，扬言要砸碎金马离去。大宛的贵族官员也发怒说：“汉朝使者太轻视我们大宛国了，难道要强买强卖吗？”
大宛国遣关汉朝使者离境，并命令东边的郁成国阻击并杀死了汉朝使者，抢去了他们的财物。
消息传到汉朝，汉武帝雷霆震怒，决定出兵大宛国。汉武帝把出使西域的使臣召来，问他们如何攻打大宛国。出使大宛的使臣姚定汉说：“大宛兵弱，若有善战的将军，率领三千大汉军士，用强弓硬弩射击他们，就可以全部俘获他们的军队，打败大宛。”
因为汉武帝曾经派浞野侯赵破奴攻打楼兰，他率领七百骑兵抢先攻破楼兰，俘虏了楼兰王，所以天子认为姚定汉说的对。汉武帝的宠姬李夫人，总希望她的家人能够封侯，但因为没有战功，汉武帝也是爱莫能助。
汉武帝觉得机会来了，就派李夫人的兄弟李广利，任贰师将军，调发属国六千骑兵，以及各郡国的不良少年几万人，前去讨伐大宛。目的是到二师城取回良马，所以称李广利为二师将军。赵始成为军正，浩侯王恢担任军队向导。李多当校尉，掌握军中事情。
贰师将军的军队，已经过了西部盐泽，所路过的小国都害怕，各自坚守城堡，不肯供应汉军食物。汉军攻城又攻下来，攻下城来，才有饮食。攻不下来，几天内就得离开那里。
待到汉军到达郁城，战士跟上中军的不过数千人。因给养跟不上，战士们饥饿难当，疲惫不堪。二师将军李广利立功心切，率领疲惫之师攻打郁城，汉军大败，